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  • 程序化交易中滑点产生的原因 日期:2012-09-20 14:36:00 点击:127 好评:0

    首先说说什么是滑点。我眼中的滑点就是,你的期望价格与实际成交价格之间的点差。 可以给出一个滑点的计算公式:滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。 由于行情永远是波动的,所以行情并不是产生滑点的原因。而在历史回测和模拟盘中,由于没有任何网络...

  • 滑点是程序化交易成败的关键 日期:2012-05-18 14:10:00 点击:177 好评:0

    滑点是程序化交易成败最关键的地方,直接决定交易成本的高低,据个人经验,一般优化方法: 1、放大操作周期,降低平均滑点。 这样做一方面扩大盈利空间,另一方面减少交易次数。 2、将交易系统做成半自动化形式,在交易软件上只显示交易信号,手工下单。 这...

  • 期货程序化交易模型滑点的方法总结 日期:2012-04-25 14:05:00 点击:170 好评:0

    一般来说 交易成本包括固定交易成本和变动成本,而滑点属于变动成本部分,实盘中很难定量化,测试模型的过程中只能给出一个大概的数值,例如股指测试的时候可将交易手续费设为正常手续费的3-5倍,作为滑点来考虑。 当然,不同模型、不同周期,滑点在总交易成...

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