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波段交易——股票程序化交易模型鉴赏

发布时间:2009-06-11 13:54

波段交易,股票程序化交易指标

一、波段交易指标简介
    波段交易指标是一个均线衍生指标,由红绿柱线组合而形成的指标,由于波段交易指标是基于对股票平均价格的统计,属于趋势类指标,所以它可以取代均线或其他趋势性指标作为判市的新工具。
    1、当股价高位运行,柱状线由红变绿时,投资者应及时减仓,避免亏损。
    2、当股价低位运行,柱状线由绿变红时,投资者可适当建仓,波段抄底。
    投资者使用该策略时,可以参考历史数据的测试或者自己对后势的判断,阶段性的对指标参数进行调整。
    信号系统原理:用计算机软件替代人工交易的部分过程或全部过程,本指标系统选择的是替代人工统计分析的部分过程。
二、波段交易指标的品种适用范围和周期
    波段交易指标的设计品种为个股,但其适用范围为市场全系列品种,推荐应用于波动性相对较大,交易量活跃的品种,可应用各种时间周期,推荐应用于15分钟至日线周期。最后,针对任何股票或期货合约,可适当进行参数优化。
三、波段交易指标优缺点分析
    由上述研判方法可知,波段交易指标是一个趋势性的技术指标,因此波段交易指标与其他趋势性指标一样,在在趋势性较强的行情里表现出色。所以其优缺点归纳如下:
    优点:
    1.剔除K线图中的毛刺,选取主要数据,化繁为简,便于投资者分析操作。
    2.相对于其他均线类系统,对趋势反转的预测更为及时、准确。
    缺点:
    1.震荡行情表现逊色,此时行情趋势并不明朗,投资者应结合其他指标进行研判。
    2.滞后性,与其他均线类指标一样,波段交易指标也有滞后的问题,但其相对于其他均线类指标已进行优化。四、波段交易指标的辅助设计
    基于波段交易指标的优缺点分析,我们在设计指标系统时则要考虑添加一些辅助性条件来发扬其优点,最大限度克服其缺点。
    买入条件:
    1.股价低位运行,柱状线由绿变红,投资者可波段买入。
    卖出条件:
    1.股价高位运行,柱状线由红变绿,投资者应卖出控制风险。
五、波段交易指标的基本使用方法
    1.用户首先下载并安装通达信股票行情软件。
    2.使用账号登陆进入系统后,在菜单栏选择“功能/公式系统/公式管理器”,选择“导入公式”,然后导入相应的指标公式。
    【指标费用】:该公式适合新手使用,可有效判断市场真实量能信息,辅助判断主力资金的真实意图,让投资者更好的把握市场的节奏。售价:39元/终身。

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