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资金动向——股票程序化交易模型鉴赏

发布时间:2009-02-12 11:28

资金动向,股票程序化交易指标

一、资金动向指标简介
    资金动向指标是一个成交量衍生指标,由青色与粉色柱状线组合而形成的指标,由于资金动向指标对成交量指标进行了进一步的处理,其对成交量变化反应更灵敏,另外指标系统中还增加了特大单、大单、中单、小单、主力持仓、主力筹码集中度等统计信息,以方便投资者判断分析主力意图,所以它可以取代成交量或其他量能类指标作为判市的新工具。
    1、当K线收盘为阳线时,资金动向指标为粉色,柱长越长表示买入量能越大。
    2、当K线收盘为阴线时,资金动向指标为青色,柱长越长表示卖出量能越大。
    投资者使用该指标时,可以参考历史数据的测试或者自己对后势的判断,阶段性的对指标参数进行调整。
    信号系统原理:用计算机软件替代人工交易的部分过程或全部过程,本指标系统选择的是替代人工统计分析的部分过程。
    二、资金动向指标的品种适用范围和周期
    资金动向指标的设计品种为个股,其适用范围为个股及期货合约,推荐应用于历史运行效果显著的个股及期货品种,可应用于各种时间周期,推荐应用于30分钟至周线周期。最后,针对任何股票或期货品种,可适当进行参数优化。
    三、资金动向指标优缺点分析
    由上述研判方法可知,资金动向指标是一个用于量能分析的技术指标,因此资金动向指标与其他量能性指标一样,应配合行情走势区别对待。所以其优缺点归纳如下:
    优点:
    1.对成交量指标进行二次处理,有效防范主力骗线风险。
    2.加入大单统计、主力持仓、主力筹码集中度等数据,以方便投资者判断分析主力意图。

大单,主力持仓

    3.更显著的显示出量能的扩大与缩小,尤其在市场顶部及底部,往往有着特殊的含义。
    缺点:
    1.量能变化需要参考行情走势情况,对投资者行情分析能力有一定要求。
    2.仅可作为辅助分析工具,没有明确的进场及出场信号,若单独使用则意义不大。
    四、资金动向指标的辅助设计
    基于资金动向指标的优缺点分析,我们在设计指标系统时则要考虑添加一些辅助性条件来发扬其优点,最大限度克服其缺点。
    买入条件:
    1.量增价平,市场持续下跌后筑底阶段出现,可适当买入,往往预示着主力增仓。
    2.量增价升,尤其是在市场的底部,跟随价格运行趋势买入成功率较高。
    持仓条件:
    1.量平价升,一般为市场趋势性上涨中期,继续持有为最佳策略。
    2.量减价升,较多出现在趋势末端,在未出现出场信号前,可继续持有或短线高抛低吸,波段操作。
    卖出条件:
    1.量减价平,市场持续上涨后,前期已经累计一定的涨幅,量能持续缩小,价格走平,投资者应适当减仓,锁定利润。
    2.量平价跌,市场价格由平转跌,尤其是在市场的顶部,应卖出观望。
    3.量减价跌,市场价格由平转跌,尤其是在市场的顶部,应卖出观望。
    空仓条件:
    1.量增价跌,市场一定幅度下跌后,量能开始放大,应继续观望,往往预示着大量的止损盘开始出现,后期仍将有一定幅度的下跌空间。
    五、资金动向指标的基本使用方法
    1.用户首先下载并安装通达信股票行情软件。
    2.使用账号登陆进入系统后,在菜单栏选择“功能/公式系统/公式管理器”,选择“导入公式”,然后导入相应的指标公式。
    【指标费用】:该公式适合新手使用,可有效判断市场真实量能信息,辅助判断主力资金的真实意图,让投资者更好的把握市场的节奏。售价:39元/终身。

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