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程序化交易历史

程序化交易(Program Trading)起源于1975年美国出现的股票组合转让与交易,即专业投资经理和经纪人可以直接通过计算机与股票交易所联机,来实现股票组合的一次性买卖交易。由此,金融市场的订单实现了电脑化。 程序化交易自从70年代末产生以来,历经洗礼而

对程序化交易系统缺乏了解所导致的误区

误区一:程序化交易系统就是计算机程序 事实上认为程序化交易系统就是计算机程序的人有很多,但人们在计算机上可以看到的程序化交易系统其实只是它的一个主要的物化表现形式,人们称之为程序化交易系统。其实,程序化交易系统并不一定需要通过计算机程序来体

趋势交易系统在快速振荡行情中难免亏损

趋势交易系统是在高频交易被曝光之前最流行也是最热门的一种交易系统类型。最早的趋势交易策略成形于20世纪初期,主要利用移动平均线进行交易。随后,由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号,当今的趋势交易系统变得更为完善和成熟。但不管怎样现代化,趋势

从价格和成交量两方面判断资金流向

股票价格的运作,从长期看受价值规律的支配,但在一段时间内,股价的变化是特定时期供求关系直接作用的结果。而在某一特定时期,股票市场总供给和某一股的总股本或流通量是相对不变的,此时,股价的变动主要取决于需求的变动,即资金的流向。一般来讲,资金

“日线神仙”交易模型判断标准及过度优化分析

目前发表出来的高水平模型测试,一般是三类:日内突破、日内趋势追踪、日内顶底。以突破为主的模型,总交易次数500-700次;以趋势追踪为主的模型,总交易次数1600-2600次。 许多初学者自编了交易系统,却无法判断自己处于什么水平,是否可以入市实盘。故在下

设计程序化交易系统常见的两个误区

通常我们在设计程序化交易系统的过程当中,总会对设计环节上存在一些误区,笔者在这总结一两个,希望能对学习系统交易的投资者们有些帮助。 误区一:程序化交易系统就是指标的优化 很多交易系统的设计者认为,交易系统就是优化之后的指标,所以这些设计者喜

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