首先说说什么是滑点。我眼中的滑点就是，你的期望价格与实际成交价格之间的点差。 可以给出一个滑点的计算公式：滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。 由于行情永远是波动的，所以行情并不是产生滑点的原因。而在历史回测和模拟盘中，由于没有任何网络

现在的金融交易大部分都是以电子化的形式产生。随着这么一个信息技术的发展，大时代已经进入了尾声，现在金融衍生品的交易进入新的交易时代。现在更多是在电脑上完成，越来越无声。我们看一下最近刚刚上映的《枪王之王》古天乐下单的情况。买入日元，他只要

钝化的烦恼 常有人提到程序化交易模型的钝化问题，通俗的说，也就是一个模型从赚大钱变为不赚钱，甚至亏损的一个过程。甚至在海洋部落那样高手云集的社会中，不少高人眼里，钝化是每个模型都会很快发生的事，赚钱机遇可谓稍纵即逝。钝化已成程序化交易的头号

固定轮询和走完K线的特点： 固定论询，指的是金字塔在每间隔一定时间内去检测信号是否有发生，发生后就立即采取下单策略；走完K线是必须等到K线结束，下根K线刚产生的那一刻进行信号检测和下单。 很多的刚接触交易的初学者，都幻想自己能买在最低价卖在最高

很多的初学者虽然已经过度到程序化交易，但实际仍未摆脱贪婪的本性，希望都能在最低的价格入场，最高的价格卖出，稍有误差就捶胸顿足。殊不知事都有两面性，大家都这么想，结果往往事与愿违，这也是投机市场95%的人最终却以亏损下场的最根本原因。 我们既然

滑点是程序化交易成败最关键的地方，直接决定交易成本的高低，据个人经验，一般优化方法： 1、放大操作周期，降低平均滑点。 这样做一方面扩大盈利空间，另一方面减少交易次数。 2、将交易系统做成半自动化形式，在交易软件上只显示交易信号，手工下单。 这