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研究匹配交易要求的量化策略及产品

量化投资作为一种交易方式风靡全球,尤其当西蒙斯的大奖章基金被世人所知道的时候,量化投资也被越来越的人所知道,那究竟量化投资,交易策略量化又该注意什么呢?量化策略研究作为量化投资的一部分,指的是需要根据一种或多种确凿的获利理念,由某一特定显

在不同的市场中使用不同的交易系统

无论是在单一市场还是在多个市场中,交易者都只使用一种交易系统,这在过去是一种典型的做法。因为跟随趋势交易有可能获得巨大的盈利,因而趋势跟随策略吸引了大多数交易者。RichardDonchian等众多技术分析先驱都在倡导这种趋势追随策略,他们以及另外一些专

不同交易策略的收益需用不同指标进行度量

交易策略可能会多种多样,但它们都有一个共同的特点:策略的收益,这让不同的交易策略之间可以相互比较。 然而,收益本身可以按不同的时间长度来衡量,比如每小时、每天、每月、每季度、每年,等等。因此,在对不同交易策略的收益进行比较时,需要保证所采用

程序化模型的获利能力与行情波幅的关系

程序化交易作为一种新型的交易方法,近年得到了快速发展。总体来说,与国外相比,国内程序化交易仍然处于初级阶段。程序化交易要取得长期的超额收益,必须在原有的基础上,不断创新交易方法和理念。 在日常程序化交易系统的开发和交易过程中,笔者发现,行情

期货程序化交易中账户亏损的分析

期货亏损者占据了80%期货交易参与者,这个比例不得不令所有投机者反思其亏损的原因,今天我们就期货账户亏损的因素做进一步讨论。无论股指期货还是商品期货投机交易中,太多的投资者由于多种不确定因素导制期货账户亏损,归其原因多种多样。但多数是因为主观

程序化交易中滑点产生的原因

首先说说什么是滑点。我眼中的滑点就是,你的期望价格与实际成交价格之间的点差。 可以给出一个滑点的计算公式:滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。 由于行情永远是波动的,所以行情并不是产生滑点的原因。而在历史回测和模拟盘中,由于没有任何网络

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