程序化交易 - 轻松交易从此开始!
您的位置:主页 > 程序化交易 >

系统交易的定义及怎么建立一个简单的交易系统

发布时间:2009-06-11 15:46

关于系统交易的定义,目前尚无统一说法。所谓系统交易,是指交易者运用交易系统来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。对于一个系统交易基本上来说要包括自己的交易哲理以及具体的交易方法。对于不同的系统交易者来说是需要不同的交易哲理,比如周期长短的不同、投资理念的差异。具体的交易方法就要涉及到技术分析,入场点,止损点,出场点等等,这其中预测并不是重点。同时作为系统交易者应该尽量排除一些不必要的主观性。交易系统的开发是一个系统工程。交易系统工程是以交易系统为研究对象,按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级,以期达到总体效果最优的系统工程。这一阶段,要求交易者不但要对前人的关于交易系统的成果熟练掌握,倒背如流,而且还要达到建立自己的交易系统的程度;这一阶段,要求交易者反复地潜心研究;这一阶段,要求交易者反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系统;能够在实战过程中,逐步创立自己的交易系统的人,已经不多了。系统交易者根据自己的系统交易将坚决执行系统交易的指令。
    对于一个系统交易者来说,每一次符合交易规则的失败都是对的,而每一次偏离交易规则的成功都是错的。要成功必须要有良好的心态控制、风险管理、市场分析、即所谓的3M理念(Mind,Money,Market)。笔者认为这两样东西并没有太大的本质区别,因为两个概念都是建议在一个大前提就是将交易系统化。可以说一套交易系统出来必须有一个完整的系统交易为前提,交易系统只是将系统交易编成了一个电脑程序让电脑代替人脑工作而已,用电脑代替执行一些人们觉得容易但又不能坚决执行的交易纪律和交易原则。但电脑就比人脑要聪明吗?这个问题在上个世纪就争论过了相信大家也有答案了。交易系统也不是神丹妙药,也有它不好的地方。
    下面我们给大家介绍怎么建立一个简单的交易系统。交易系统构成就有好几个部分,如果列出一张清单的话可能大家都会看傻眼,可能很多板块的名称大家都没有听说过。主要给大家介绍一个简单的交易系统的构成。简单的交易系统建立的话至少要包括3个部分,即入市信号系统、离市信号系统、资金风险控制系统。入市信号系统、离市信号系统主要就是技术分析的工具和一些金融模型设立。这两个系统都必须建立在一个完善的系统交易的基础上,只有你了解系统交易你才能建立符合自己个性的交易系统。最后一块就是资金风险控制系统,这个可以根据技术分析之后设立止损,也可以根据波动率,甚至可以根据金融模型来建立模型或者就是用最简单的控制方法就是给每次亏损设立一点百分比。
    成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易系统,彧者说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。
    在股市中交易过两、三年的人,几乎都有一套自己的交易方法。
    曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流,他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点,并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
    深入交谈以后,我发现他的整体系统存在一些问题。比如,他不知道当他的预测出现错误的时候,应该如何处理?当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金?什么时间应该加仓彧者什么时间应该获利了结?
    在我的大多数学生开始向我学习的时候,几乎都有一些实战经验,事实上,很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面,却有明显的欠缺。
    就拿前面的波浪高手来说,他应该认真的问一问自己,如何把所有的事项整理起来?除了市场分析以外,你还缺少什么东西?很显然,是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法,是否适合你?它是不是你有能力把握的方法?是否与你的投机目标相吻合?是否与你的个性相吻合?
    如果你想长期稳定的获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一次预测彧者一次全仓买入。其间至少包括:
    1、如何处理判断失误?
    2、最大亏损能够被控制在什么范围内?
    3、什么时间追买?什么时间获利了结?
    4、市场出现非人力因素,如何处理?
    5、预期的目标是多少?是否满意?
    6、当市场价格变化以后,如何修正自己的交易计划?
    7、每次做空和做多用多少资金?在什么条件下加仓、减仓、止损、止盈?
    大多数交易者心中都有一个强烈的愿望,就是希望他们的每一次交易都是正确的,但是理智的思考一下,华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右,你能做到多少?你是否现在就比他们优秀?
    另一方面,大多数投机者相信有一个通向市场的魔术:一个指标,一个形态,彧者一个机械的交易系统,他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式,据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密,从此而获利。
    简直是笑话。
    市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗?
    正确答案是有,而且答案就在你自己身上。
    我可以明确的告诉你:成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
    交易系统,或者说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。

网站首页 | 关于我们 | 程序化交易 | 交易知识 | 投资经典 | 模型鉴赏 | 代写指标 | 联系我们

全国统一客户服务热线:13120880258
程序化交易交流群:8641958
新浪博客:程序化交易网-官方博客
鲁ICP备2022000638号
COPYRIGHT 2008-2018 WWW.ZCXH.COM All RIGHTS RESERVED