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程序化交易者应充分理解自己的交易系统

发布时间:2013-08-17 17:23

我们作为一个程序化交易者,当我们把程序化交易的结果绘制成收益图的时候,往往会有拨开云雾见晴天的感觉。看,我们一直努力得到的系统原来这样,即赢利过,也亏损过,而且最后一年下来,结果是盈亏相抵。但我们却不能因为这样就对程序化交易感到失望,反而要感到高兴,因为这样才能更好的理解自己的交易系统,也找到程序化交易为什么在某一段时间亏损。
    有很多人总有自责心理,认为交易失败是因为自己的心态不好,是自己太急功近利造成的,这种自责可能被人认为是一种自虐,就好像一个人后悔时用拳打在墙上抱怨自己一样。其实这种方法根本于事无补。这几年笔者一直进行程序化交易的研发,在实际交易中逐渐把自己变成一个单纯的程序化交易者,但就是这样我仍然会不时的把交易的失败归咎于自己。例如笔者心态不好时往往容易选择系统给出的错误的信号来执行,正是由于不良的心态使得程序化交易的错误发生概率加大。笔者近几年的程序化交易经验使自己意识到事实并不是这样。由于程序化交易是一种相对客观的机械的交易方法,研判同样是客观的机械的,最终的决策信号同样是这样的,只有在执行过程中没有太过与偏离系统给出的信号,就基本把握了程序化交易的基本精髓。
    当我们交易失败的时候,常常感觉很无辜但却并不无奈。虽然交易失败很让人懊恼,但自己也要一个清醒的认识,分析整个交易过程的来龙去脉。事实上纯粹的感性交易者很少,通常的交易者都有借助一种或者几种工具来帮助自己交易的习惯,这就体现了交易理性的一面,而这种交易理性就是程序化交易,但很多人并没有意识到这一点。实际上很多人在交易的时候是在感性与理性交易之间转换,有时候相信感觉,有时候相信分析方法,当交易失败的时候,就把失败的原因归咎自己的心态不好。不适当的交易方法和自责心理常常会蒙蔽交易者对事实的认识。事实上我们很多次失败的根本原因仍应是交易的理性。人脑是控制我们举动的根本,笔者相信应该不会有人会怀疑自己大脑有问题,但事实上你必须严格要求自己的交易系统,有时甚至是怀疑它。
    那为什么有的交易系统会失败呢?这与市场的环境有关,或者说与市场本质相关,市场的环境就像自然环境,恐龙够大吧,但却不能生存到现在,因为它所生存的环境变了,交易系统其实也是这样,例如趋势系统,该系统要求以不变应万变,从表面看是一种好办法,强调以自己为主,但这样也会过分强化自己的存在。趋势系统对于趋势变化有很强的把握能力,而非趋势系统却没有这种能力,趋势系统没有识别能力,只能追随,追随就容易被动,被动就容易失败。市场环境是循环变动的,如果只是想一招取胜,那获胜的概率就不易把握。市场上没有一成不变的交易环境,即使有一些好的交易系统,那也可能只是现在使用,将来可能就不适用了。所以市场是周而复始,生生不息的,违背这一规律也只是死路一条。何谓公平?就是让所有人在同一起跑线上,只有公平才能让市场运作下去。
    那肯定有人问,程序化交易就没用了吗?答案当然是否定的了。当交易者真正理解程序化交易的内涵,理解了某种交易系统的特点或者好坏之后,再从另一个角度去考虑问题则豁然开朗。换一种思路,让自己不再为自己的交易系统进入困境而懊恼。
    我曾经和几位位同行讨论笔者研究的一个系统,问他们程序化交易图表上的结果说明程序化交易好还是不好?他们异口同声的说,不好。笔者反而偷着乐,因为笔者坚信它是个好系统,好在它对趋势有很好的把握,好在对非趋势有很差的把握,好在它帮笔者理解程序化交易的真意。一样是面对病人,医生的表情和家属的表情是不一样的,当医生看完并之后,内心会有笑意,现在笔者的笑和医生这种笑一样。程序化交易是什么?是你的孩子,要去理解他,相信他,但不放纵他,你可以想一个导师一样指导自己的学生一样运用自己的程序化交易,使程序化交易能完善,发挥最佳功效。那为什么同行会说这个系统不好呢?因为他们看不到程序化交易在哪里能表现最佳,他们不理解这个系统,不能把这个系统当成自己的孩子,所以他们觉得这个系统不好。

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